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发布时间: 2025年07月10日 15:54
多头宽跨式套利的缺点在于与多头跨式套利相比，投资者对价格波动的期待更大。无论哪种期权头寸，风险和收益总是对应的，获利的机会大所以要承担的风险也大，获利的机会小则要承担的风险也较小。
宽跨式套利也称为异价对敲或勒束式期权组合，是指投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。多头宽跨式套利是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。多头宽跨式套利权利金较低，其中虚值期权更多，如果市况演变为单边市的话，宽跨式套利杠杆的作用更大。
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