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发布时间: 2024-04-26 07:28:56
单期二叉树定价模型计算
期权价格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）
u：上行乘数=1+上升百分比
d：下行乘数=1-下降百分比
【理解】风险中性原理的应用
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r。
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